El rol de las criptomonedas en el fondo de inversión NextGen ETF: innovación y diversificación en la gestión de portafolios

Resumen

Este artículo examina de forma exhaustiva la incorporación estratégica de criptomonedas en el fondo cotizado en bolsa NextGen ETF, una iniciativa moderna que fusiona activos tradicionales con activos digitales. A partir de una metodología cuantitativa, se analiza cómo la inclusión de Bitcoin y Ethereum influye en la diversificación, el rendimiento ajustado al riesgo y la adaptabilidad del portafolio. Con base en una metodología cuantitativa y proyectiva, se diseñaron cinco estrategias de asignación de capital, destacando la de Máximo Sharpe con Diversificación como la más eficiente, al lograr un rendimiento estimado del 29.69 % anual y un índice de Sharpe de 2.20. Las simulaciones, sustentadas en la Teoría Moderna de Portafolios de Markowitz, demostraron que la diversificación estructurada con activos no correlacionados permite optimizar el retorno ajustado al riesgo, incluso en escenarios de alta volatilidad. El estudio también consideró aspectos regulatorios y fiscales del mercado mexicano, confirmando la viabilidad operativa del fondo en el Sistema Internacional de Cotizaciones. Se concluye que el NextGen ETF no solo mejora el rendimiento financiero, sino que también anticipa las tendencias emergentes en inversión tecnológica, ofreciendo una solución robusta para inversionistas con perfiles moderados o agresivos que buscan combinar innovación con eficiencia cuantitativa.